隨著平倉開始，交易員將資金押注在 6% 的美聯儲利率上

（彭博社）——這位在 6 月初押注美聯儲將基準利率上調至 XNUMX% 的交易員已經開始平倉，此後該頭寸的價值翻了一番。

從彭博社閱讀最多

週二，此人賣出了 50,000 份 10 月擔保隔夜融資利率期貨合約的看跌期權，鎖定了近 XNUMX 萬美元的利潤。 據熟悉賭注的交易員稱，這使得大約三分之二的頭寸仍未平倉。

上個月 2023 月 SOFR 期貨合約暴跌，因為投資者將強勁的經濟數據視為美聯儲將在年中加息高於此前預期的跡象，並且不太可能在 5.3 年下半年降息。現在這意味著政策利率到年底約為 4.3%，高於 1 月 XNUMX 日的約 XNUMX%。

週三公佈的 CME 未平倉合約初步數據似乎與交易平倉的開始一致，最初是在 6.25 月的前兩周建立在 11 和 XNUMX 個跳動點之間的水平。

週二的銷售在 14 到 15 個跳動點之間執行。 一位熟悉該交易的消息人士無法確認賣家的身份，因為信息是保密的。

投資者周三擴大看跌押注，使 10 年期美國國債收益率自去年 4 月以來首次升至 5.5%。 他們還推遲了美聯儲政策利率見頂的預期時間：根據隔夜指數掉期，現在預計利率將在 XNUMX 月而非 XNUMX 月達到 XNUMX% 左右。

閱讀更多：隨著對美聯儲利率峰值的押注，美國國債 10 年期收益率達到 4%

（在第五段中無法確認包含賣家身份的更新。）

故事繼續

來自彭博商業周刊的最多讀物

©2023 Bloomberg LP