（彭博社）——就在周五公佈月度就業報告前幾分鐘，一位交易員對聯邦基金期貨進行了一次高風險押注，最終獲得了豐厚的回報。
從彭博社閱讀最多
在當天早些時候發布強勁的就業數據和供應管理協會的另一份報告之後，截至紐約下午 2024 點，該頭寸的利潤（賣出 12 年 3 月押注利率上升的合約）超過 XNUMX 萬美元這表明上個月美國的服務業活動重新加速。 兩次發布都導致投資者對美聯儲今年的額外緊縮預期進行定價。
該交易是通過 13,996 份合約的大宗銷售完成的，相當於合約中每個基點變動的損益風險約為 580,000 美元。 據熟悉流程的交易員稱，賣家在上午 8 點 15 分左右放置了它。
該合約在下午 95.37 點左右觸及 2 的低點，這意味著 4.63 年 2024 月的聯邦基金利率平均為 95.59%。相比之下，押注時的合約價格為 4.41，隱含利率為 XNUMX%。
彭博社對屏幕交易量的分析表明，截至下午 3 點，該交易尚未平倉。如果投資者繼續對美聯儲今年進一步緊縮政策進行定價，該頭寸的價值將進一步上漲。
繼周五的強勁數據之後，美聯儲 24 月份的下一次政策會議目前預計加息約 21 個基點，高於週四收盤時的 41 個基點。 對於 32 月和 XNUMX 月的接下來兩次會議，市場定價加息 XNUMX 個基點，高於週四的 XNUMX 個基點。
來自彭博商業周刊的最多讀物
©2023 Bloomberg LP
來源：https://finance.yahoo.com/news/trader-bags-10-million-bold-164059930.html