Citadel 在 16 年的 2022 億美元收益使 Ken Griffin 的公司成為有史以來收入最高的對沖基金

根據 LCH Investments 對全球前 20 名對沖基金經理的年度排名，Ken Griffin 是新的對沖基金之王，該排名估計他位於邁阿密的 Citadel 去年為投資者賺取了 16 億美元的利潤，自那以來已經公佈了 65.9 億美元的淨收益1990年成立。

儘管布里奇沃特估計 6.2 年的淨收益為 2022 億美元，但 Citadel 仍超越雷·達里奧 (Ray Dalio) 的布里奇沃特 (Bridgewater) 成為歷史榜首。Citadel 的旗艦多策略惠靈頓基金去年的回報率為 38.1%，在股市崩盤和倫敦清算所 (LCH) 的一年中表現出色據估計，該公司在公佈了對沖基金有史以來最大的單年度利潤後，到 2022 年管理的資產達到 62.3 億美元。

LCH Investments 董事長兼 Edmond de Rothschild Capital Holdings 首席執行官 Rick Sopher 在一份新聞稿中表示：“它甚至超過了 [約翰] 保爾森 2007 年的收益，後者被描述為‘有史以來最偉大的交易’。” “他們在過去幾年的排名進步非常顯著。”

LCH Investments 是世界上歷史最悠久的對沖基金，自 9.9 年成立以來，每年的回報率為 1969%。由於許多擁有出色回報的對沖基金在利用該業績記錄吸引更多投資者之前，以較少的資產享受了最佳業績年限資本後，Sopher 開始追踪哪些經理人為投資者創造了最多的原始現金。 喬治·索羅斯' 基金在 2010 年的初始名單中名列前茅，並且 達里奧 後來在七年前佔據了榜首 格里芬 今年取代了他。

Citadel 的旗艦基金在 26 年取得了 2021% 的回報率，並在數十年的強勁表現之後取得了輝煌的一年——1 年成立時在惠靈頓投資的 1990 萬美元在今天價值 328 億美元，而如果投資於標準普爾 23 指數則為 500 萬美元。 Citadel 的固定收益、戰術交易和股票基金在 21 年的回報率也都超過 2022%。該公司在年初向投資者返還了 7 億美元的利潤， 華爾街日報報導，其中一些預計將從所有四隻基金中取出。 Citadel 每年從其做市業務 Citadel 證券和 福布斯 據估計，格里芬的淨資產在過去兩年中翻了一番，達到 32 億美元。

Citadel 拒絕就其投資策略置評，但 Griffin 預測到 福布斯 去年，高通脹將迫使世界各國央行大幅收緊利率，並對對俄羅斯的製裁將如何影響全球對美元的看法表示擔憂。

基於此類國際經濟問題進行交易的宏觀對沖基金在 2022 年大放異彩。追踪此類基金的 HFRI 500 宏觀指數去年上漲了 14.2%，DE Shaw 和 以色列英格蘭人的 Millennium Management 的回報率分別為 24.7% 和 12.4%。 LCH 估計 DE Shaw 為投資者帶來了 8.2 億美元的收益，而 Millennium 則淨賺了 8 億美元。

根據 LCH 的報告，Caxton Associates 是一家總部位於倫敦的宏觀對沖基金，擁有 12.9 億美元的資產，去年的利潤估計為 2.1 億美元，自成立以來的利潤為 19.8 億美元。 布魯斯·考夫納 1983 年創立 Caxton，Andrew Law 於 2012 年接替他擔任首席執行官。

以下是 LCH 的前 20 名對沖基金經理的完整名單，按成立以來的淨收益排名。

Lone Pine 和 TCI 等持有股票淨多頭的基金跌出榜單，Chase Coleman 旗下的 Tiger Global 自成立以來以 25 億美元的淨收益位列去年榜單，但也跌出了榜單。 這 英國《金融時報》報導 去年 17 月，Tiger Global 在這一年已經虧損了 56 億美元，而且其虧損從那里略有加深，全年下跌了 XNUMX%。

“股票多頭/空頭經理人，尤其是那些一直持有淨多頭且偏向於增長的經理人，通常表現不佳，有些人的表現甚至比市場指數還差，”Sopher 說。

丹尼爾勒布的 在其主要基金下跌 21.8% 後，Third Point 也跌出榜單，這使得 Louis Bacon 的 Moore Capital 重新回到了最後一個位置，該公司現已對外部投資者關閉，其歷史收益已被 LCH 凍結。

追踪以股票為重點的基金的 HFRI 股票對沖指數去年下跌 12.7%，其廣泛追踪對沖基金行業的基金加權綜合指數下跌 3.4%。 LCH 報告援引研究公司 eVestment 的數據稱，去年對沖基金整體虧損 208 億美元，年底管理的資產達 3.3 萬億美元。