矽谷銀行在其母公司股價週四暴跌創紀錄的 60% 後，因存款擠兌而倒閉。
SVB金融集團的交易
西布，
-60.41％
該股在盤前交易中再次暴跌後，於週五早些時候停牌。 財政部長珍妮特耶倫表示，SVB 是她“非常仔細地監控” 幾位討論過的分析師紛紛做出反應 銀行的流動性風險.
加州監管機構 關閉矽谷銀行並將殘骸移交給聯邦存款保險管理局 週五晚些時候。
下面是相同的列表 我們週四強調的 10 家銀行 第四季度顯示出與 SVB Financial 類似的危險信號。 這一次，我們將展示他們報告的證券未實現損失有多少——該項目在 SVB 的危機中發揮了重要作用。
下面是總資產至少為 10 億美元的美國銀行的屏幕，顯示了截至 31 月 XNUMX 日似乎面臨最大未實現證券損失的銀行佔總資本的百分比。
首先，快速瀏覽一下 SVB
一些媒體報導將加利福尼亞州聖克拉拉的 SVB 稱為一家小型銀行，但截至 212 月 31 日，它的總資產為 17 億美元，使其成為羅素 3000 指數中第 XNUMX 大銀行
魯阿，
-1.70％
截至 31 月 2008 日。這使其成為自 XNUMX 年華盛頓互惠銀行以來最大的美國銀行倒閉事件。
SVB 的一個獨特之處在於其數十年來一直專注於風險投資行業。 隨著利率上升，該銀行的貸款增長一直在放緩。 與此同時，在周四宣布其 21 億美元的證券銷售時，SVB 表示，它採取行動不僅是為了降低利率風險，而且因為“客戶現金消耗在 XNUMX 月份仍然居高不下並進一步增加，導致存款減少比預測的要多。”
SVB 估計它將在證券銷售中損失 1.8 億美元，並表示 它將籌集2.25億美元的資金 通過兩次新股發行和一次可轉換債券發行。 該產品尚未完成。
因此，這似乎是專注於特定行業的銀行可能出現問題的一個例子。 在債券價格下跌的利率上升環境中，以及該行業特有的存款人本身正遭受現金減少的情況下，資產負債表中證券較多而貸款相對較少的組合導致了流動性問題。
證券未實現虧損
銀行通過收集存款或借錢來借出資金或購買證券來利用其資本。 他們賺取貸款和投資的平均收益率與平均資金成本之間的利差。
證券投資分為兩類：
- 可供出售——這些證券（主要是債券）可以隨時出售，並且根據會計規則需要每季度按市值計價。 這意味著不斷記錄 AFS 投資組合的收益或損失。 累計收益被添加到總權益資本中，或從中減去損失。
- 持有至到期——這些是銀行打算持有的債券，直到按面值償還為止。 它們按成本計價，而不是每個季度按市場價計價。
在其監管 控股公司的合併財務報表——FR Y-9C向美聯儲提交的 SVB Financial 報告稱，截至 1.911 月 31 日，累計其他綜合收入為負 26 億美元。對於那些在家記分的人來說，這是報告附表 HC 的第 XNUMX.b 行。 您可以在聯邦金融機構檢查委員會的網站上查找任何美國銀行控股公司、儲蓄和貸款控股公司或附屬機構的監管報告 國家信息中心. 確保公司或機構的名稱正確無誤——否則您可能看錯了實體。
報告中對累計其他綜合收益 (AOCI) 的定義如下：“包括但不限於可供出售證券的淨未實現持有收益（損失）、現金流量對沖的累計淨收益（損失）、累計外幣折算調整，以及累計固定收益養老金和其他退休後計劃調整。”
換句話說，這主要是 SVB 可供出售證券的未實現損失。 該銀行在 1.8 月 8 日出售“幾乎所有”這些證券時預計損失 XNUMX 億美元。
息差走勢不利的10家銀行名單
在監管電話報告中，AOCI 被添加到監管資本中。 由於截至 31 月 XNUMX 日 SVB 的 AOCI 為負（由於其在 AFS 證券上的未實現虧損），它降低了公司的總股本。 因此，衡量銀行總股本的負 AOCI 的公平方法是將負 AOCI 除以 總股本減去 AOCI — 有效地將未實現虧損加回總股本以進行計算。
回到我們的清單 10 家銀行提出了與 SVB 類似的紅色保證金標記，這裡是同一組，以相同的順序，顯示截至 31 月 XNUMX 日的負 AOCI 佔總股本的百分比。我們已將 SVB 添加到列表底部。 數據由 FactSet 提供：
| 銀行 | 斷續器 | 城市 | AOCI（百萬美元） | 總股本（百萬美元） | 奧西/泰克 – AOCI | 總資產（百萬美元） |
| 客戶 Bancorp Inc. | 立方體，
-13.11％ | 賓夕法尼亞州西雷丁 | - $ 163 | $1,403 | -10.4％ | $20,896 |
| 第一共和國銀行 | FRC，
-14.84％ | 舊金山 | - $ 331 | $17,446 | -1.9％ | $213,358 |
| 桑迪斯普林銀行 | SASR，
-2.91％ | 馬里蘭州奧爾尼 | - $ 132 | $1,484 | -8.2％ | $13,833 |
| 紐約社區銀行股份有限公司 | 紐約市
-5.99％ | 紐約州希克斯維爾 | - $ 620 | $8,824 | -6.6％ | $90,616 |
| 第一基金會 | 實況頻頻調製，
-9.11％ | 達拉斯 | - $ 12 | $1,134 | -1.0％ | $13,014 |
| 盟友金融公司 | 盟國，
-5.70％ | 底特律 | - $ 4,059 | $12,859 | -24.0％ | $191,826 |
| Dime 社區銀行股份公司 | DCOM，
-2.81％ | 紐約州哈帕格 | - $ 94 | $1,170 | -7.5％ | $13,228 |
| 太平洋第一銀行公司 | 聚苯乙烯，
-1.95％ | 加利福尼亞爾灣 | - $ 265 | $2,798 | -8.7％ | $21,729 |
| 繁榮銀行股份公司 | 鉛，
-4.46％ | 休斯頓 | - $ 3 | $6,699 | -0.1％ | $37,751 |
| 哥倫比亞金融公司 | CLBK,
-1.78％ | 新澤西費爾草坪 | - $ 179 | $1,054 | -14.5％ | $10,408 |
| SVB金融集團 | 西布，
-60.41％ | 加利福尼亞州聖克拉拉 | - $ 1,911 | $16,295 | -10.5％ | $211,793 |
| 來源：FactSet |
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盟友金融公司
盟國，
-5.70％
- 截至 31 月 31 日總資產排名第三的銀行 - 截至 XNUMX 月 XNUMX 日，負累計綜合收益相對於總股本的比例最大。
可以肯定的是，這些數字並不意味著銀行陷入困境，或者它將被迫出售證券以蒙受巨大損失。 但截至 31 月 XNUMX 日，SVB 的息差模式令人不安，而且證券損失相對於資本的比例似乎相對較高。
負 AOCI 佔資本比例最高的銀行
羅素 108 指數中有 3000 家銀行
魯阿，
-1.70％
截至 10.0 月 31 日，總資產至少為 105 億美元。FactSet 提供了其中 20 家的 AOCI 和總股本數據。 以下是截至 31 月 XNUMX 日負 AOCI 與總股本減去 AOCI（如上所述）之比最高的 XNUMX 家公司：
| 銀行 | 斷續器 | 城市 | AOCI（百萬美元） | 總股本（百萬美元） | AOCI/（TEC – AOCI） | 總資產（百萬美元） |
| Comerica Inc. | CMA，
-5.01％ | 達拉斯 | - $ 3,742 | $5,181 | -41.9％ | $85,406 |
| Zions Bancorporation NA | 錫安，
-2.44％ | 鹽湖城 | - $ 3,112 | $4,893 | -38.9％ | $89,545 |
| 流行公司 | 流行音樂,
-1.56％ | 聖胡安，波多黎各 | - $ 2,525 | $4,093 | -38.2％ | $67,638 |
| 密鑰公司 | 鑰匙，
-2.55％ | 克利夫蘭 | - $ 6,295 | $13,454 | -31.9％ | $189,813 |
| 社區銀行系統公司 | 中央商務區，
-0.22％ | 紐約州德威特 | - $ 686 | $1,555 | -30.6％ | $15,911 |
| 商業銀行股份公司 | CBSH，
-1.61％ | 密蘇里州堪薩斯城 | - $ 1,087 | $2,482 | -30.5％ | $31,876 |
| 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | CFR，
-1.08％ | 聖安東尼奧 | - $ 1,348 | $3,137 | -30.1％ | $52,892 |
| 第一金融銀行股份公司 | 芬,
-0.90％ | 德克薩斯州阿比林 | - $ 535 | $1,266 | -29.7％ | $12,974 |
| 東方銀行股份公司 | 電子廣播公司，
-3.16％ | 波士頓 | - $ 923 | $2,472 | -27.2％ | $22,686 |
| 美國哈特蘭金融公司 | 超高頻,
-1.26％ | 丹佛 | - $ 620 | $1,735 | -26.3％ | $20,244 |
| 第一銀行 | 福布斯,
-0.31％ | 北卡羅來納州南派恩斯 | - $ 342 | $1,032 | -24.9％ | $10,644 |
| Silvergate Capital Corp. A 類 | 西，
-11.27％ | 加州拉霍亞 | - $ 199 | $603 | -24.8％ | $11,356 |
| 夏威夷銀行 | 寶潔，
-6.15％ | 檀香山 | - $ 435 | $1,317 | -24.8％ | $23,607 |
| Synovus 金融公司 | SNV，
-2.91％ | 喬治亞州哥倫布 | - $ 1,442 | $4,476 | -24.4％ | $59,911 |
| 盟友金融公司 | 盟國，
-5.70％ | 底特律 | - $ 4,059 | $12,859 | -24.0％ | $191,826 |
| WSFS金融公司 | 世界糧食計劃署，
-2.78％ | 威爾明頓，特拉華州 | - $ 676 | $2,202 | -23.5％ | $19,915 |
| 第五第三Bancorp | FITB，
-4.17％ | 辛辛那提 | - $ 5,110 | $17,327 | -22.8％ | $207,452 |
| 第一夏威夷公司 | 衛生局，
-3.48％ | 檀香山 | - $ 639 | $2,269 | -22.0％ | $24,666 |
| UMB金融公司 | 單頻,
-3.35％ | 密蘇里州堪薩斯城 | - $ 703 | $2,667 | -20.9％ | $38,854 |
| 簽名銀行 | 紐約證券交易所，
-22.87％ | 紐約 | - $ 1,997 | $8,013 | -20.0％ | $110,635 |
| | | | | | |
同樣，這並不是說根據 31 月 XNUMX 日的數據上榜的任何特定銀行都面臨著損害 SVB Financial 的那種完美風暴。 一家銀行在其 AFS 證券上蒙受大量賬面損失，可能不需要出售它們。 事實上 Comerica Inc.
CMA，
-5.01％,
如圖所示，位居榜首的公司在過去四個季度中的息差改善幅度也最大 点击這裡.
但有趣的是，Silvergate Capital Corp.
西，
-11.27％,
專注於服務虛擬貨幣行業客戶的公司上榜。 它自願關閉其銀行子公司.
名單上另一家面臨儲戶關注的銀行是 Signature Bank
紐約證券交易所，
-22.87％
紐約，擁有多元化的商業模式，但也面臨著與其向虛擬貨幣行業提供的服務相關的強烈反對。 該銀行股價週四下跌 12%，週五下午交易中又下跌 24%。
簽名銀行在一份聲明中說 聲明 它處於“強大、多元化的財務狀況”。
資料來源：https://www.marketwatch.com/story/20-banks-that-are-sitting-on-huge-potential-securities-lossesas-was-svb-c4bbcafa?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 家銀行面臨著巨大的潛在證券損失——SVB 也是如此
矽谷銀行在其母公司股價週四暴跌創紀錄的 60% 後，因存款擠兌而倒閉。
SVB金融集團的交易
-60.41％
西布，
該股在盤前交易中再次暴跌後，於週五早些時候停牌。 財政部長珍妮特耶倫表示，SVB 是她“非常仔細地監控” 幾位討論過的分析師紛紛做出反應 銀行的流動性風險.
加州監管機構 關閉矽谷銀行並將殘骸移交給聯邦存款保險管理局 週五晚些時候。
下面是相同的列表 我們週四強調的 10 家銀行 第四季度顯示出與 SVB Financial 類似的危險信號。 這一次，我們將展示他們報告的證券未實現損失有多少——該項目在 SVB 的危機中發揮了重要作用。
下面是總資產至少為 10 億美元的美國銀行的屏幕，顯示了截至 31 月 XNUMX 日似乎面臨最大未實現證券損失的銀行佔總資本的百分比。
首先，快速瀏覽一下 SVB
一些媒體報導將加利福尼亞州聖克拉拉的 SVB 稱為一家小型銀行，但截至 212 月 31 日，它的總資產為 17 億美元，使其成為羅素 3000 指數中第 XNUMX 大銀行
-1.70％
魯阿，
截至 31 月 2008 日。這使其成為自 XNUMX 年華盛頓互惠銀行以來最大的美國銀行倒閉事件。
SVB 的一個獨特之處在於其數十年來一直專注於風險投資行業。 隨著利率上升，該銀行的貸款增長一直在放緩。 與此同時，在周四宣布其 21 億美元的證券銷售時，SVB 表示，它採取行動不僅是為了降低利率風險，而且因為“客戶現金消耗在 XNUMX 月份仍然居高不下並進一步增加，導致存款減少比預測的要多。”
SVB 估計它將在證券銷售中損失 1.8 億美元，並表示 它將籌集2.25億美元的資金 通過兩次新股發行和一次可轉換債券發行。 該產品尚未完成。
因此，這似乎是專注於特定行業的銀行可能出現問題的一個例子。 在債券價格下跌的利率上升環境中，以及該行業特有的存款人本身正遭受現金減少的情況下，資產負債表中證券較多而貸款相對較少的組合導致了流動性問題。
證券未實現虧損
銀行通過收集存款或借錢來借出資金或購買證券來利用其資本。 他們賺取貸款和投資的平均收益率與平均資金成本之間的利差。
證券投資分為兩類：
在其監管 控股公司的合併財務報表——FR Y-9C向美聯儲提交的 SVB Financial 報告稱，截至 1.911 月 31 日，累計其他綜合收入為負 26 億美元。對於那些在家記分的人來說，這是報告附表 HC 的第 XNUMX.b 行。 您可以在聯邦金融機構檢查委員會的網站上查找任何美國銀行控股公司、儲蓄和貸款控股公司或附屬機構的監管報告 國家信息中心. 確保公司或機構的名稱正確無誤——否則您可能看錯了實體。
報告中對累計其他綜合收益 (AOCI) 的定義如下：“包括但不限於可供出售證券的淨未實現持有收益（損失）、現金流量對沖的累計淨收益（損失）、累計外幣折算調整，以及累計固定收益養老金和其他退休後計劃調整。”
換句話說，這主要是 SVB 可供出售證券的未實現損失。 該銀行在 1.8 月 8 日出售“幾乎所有”這些證券時預計損失 XNUMX 億美元。
息差走勢不利的10家銀行名單
在監管電話報告中，AOCI 被添加到監管資本中。 由於截至 31 月 XNUMX 日 SVB 的 AOCI 為負（由於其在 AFS 證券上的未實現虧損），它降低了公司的總股本。 因此，衡量銀行總股本的負 AOCI 的公平方法是將負 AOCI 除以 總股本減去 AOCI — 有效地將未實現虧損加回總股本以進行計算。
回到我們的清單 10 家銀行提出了與 SVB 類似的紅色保證金標記，這裡是同一組，以相同的順序，顯示截至 31 月 XNUMX 日的負 AOCI 佔總股本的百分比。我們已將 SVB 添加到列表底部。 數據由 FactSet 提供：
單擊代碼以了解有關每家銀行的更多信息。
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盟友金融公司
-5.70％
盟國，
- 截至 31 月 31 日總資產排名第三的銀行 - 截至 XNUMX 月 XNUMX 日，負累計綜合收益相對於總股本的比例最大。
可以肯定的是，這些數字並不意味著銀行陷入困境，或者它將被迫出售證券以蒙受巨大損失。 但截至 31 月 XNUMX 日，SVB 的息差模式令人不安，而且證券損失相對於資本的比例似乎相對較高。
負 AOCI 佔資本比例最高的銀行
羅素 108 指數中有 3000 家銀行
-1.70％
魯阿，
截至 10.0 月 31 日，總資產至少為 105 億美元。FactSet 提供了其中 20 家的 AOCI 和總股本數據。 以下是截至 31 月 XNUMX 日負 AOCI 與總股本減去 AOCI（如上所述）之比最高的 XNUMX 家公司：
同樣，這並不是說根據 31 月 XNUMX 日的數據上榜的任何特定銀行都面臨著損害 SVB Financial 的那種完美風暴。 一家銀行在其 AFS 證券上蒙受大量賬面損失，可能不需要出售它們。 事實上 Comerica Inc.
-5.01％ ,
CMA，
如圖所示，位居榜首的公司在過去四個季度中的息差改善幅度也最大 点击這裡.
但有趣的是，Silvergate Capital Corp.
-11.27％ ,
西，
專注於服務虛擬貨幣行業客戶的公司上榜。 它自願關閉其銀行子公司.
名單上另一家面臨儲戶關注的銀行是 Signature Bank
-22.87％
紐約證券交易所，
紐約，擁有多元化的商業模式，但也面臨著與其向虛擬貨幣行業提供的服務相關的強烈反對。 該銀行股價週四下跌 12%，週五下午交易中又下跌 24%。
簽名銀行在一份聲明中說 聲明 它處於“強大、多元化的財務狀況”。
資料來源：https://www.marketwatch.com/story/20-banks-that-are-sitting-on-huge-potential-securities-lossesas-was-svb-c4bbcafa?siteid=yhoof2&yptr=yahoo