以太坊開盤區間突破

本文將評估使用趨勢跟踪邏輯的最佳表現策略之一： 開盤區間突破 (ORB).

該策略將應用於以太坊，基於這樣的假設，即當標的資產從當天開盤時達到一定的收益閾值（例如，上漲 2.5%）， 市場將繼續朝著目前的方向發展. 

有點像只有在市場顯示出一些力量後才想進入市場，因此趨勢的方向更有可能在一天結束之前不會改變。 系統交易者的工作將是確定市場不會逆轉的閾值。 

圖 1 顯示了所討論模式的示例，它確定了當天開盤的百分比閾值，高於該閾值策略將進入市場。 

交易將在每個時段結束時關閉，因此這是一個建立在 15 分鐘柱上的日內策略，將在大約 5 年的時間範圍內（2017 年 XNUMX 月至今）進行測試。

在圖 2 中，旋轉閾值 0％10％ 步長為 0.5%（0 – 0.5 – 1 – 1.5 等），我們可以看到購買方便的百分比 以太幣. 顯然，在用於回測的年份中，標的物已經上漲了很多，並且在所有情況下，購買 ETH 都會在 5 年末顯示利潤。 不同的是所有其他數據，包括回撤和交易總數。 

隨著百分比的增加，該策略將交易越來越少. 這是顯而易見的，因為隨著門檻的增加，從開盤價中看到一定百分比的上漲空間的難度也會增加。 這意味著應用的百分比閾值越低，歷史交易總數就越大。 

分析結果表明，第一個值範圍 從0.5％到3％ 是給系統帶來最大利潤的那些。 然而，這些百分比要與 ETH 的平均波動性相結合，後者非常高，尤其是與傳統市場相比。 市場很容易達到這些閾值，這意味著大量交易可能隱藏陷阱。 事實上，更多的交易意味著需要支付更多的費用，並且 更多的滑點風險. 

考慮到每筆交易的頭寸設置為 9,100 美元，回撤也非常高（-1 美元，10,000%）。 

因此，選擇一個中間值，它可以是交易總數（最好保持在 100 次/年以下和 20 次/年以上）、平均交易量和回撤之間的良好折衷。 4.5% 的值似乎是最合適的，因為回撤數字是所有考慮案例中最低的，平均交易對於日內類型策略仍然有利。

在這一點上，我們繼續進入交易的經典退出，即止損和止盈。 除了這些退出之外，如果市場突破前一交易日的低點，人們將關閉多頭頭寸。 

止損和止盈的最佳值分別為 4% 和 15%。 基本上，如果價格從加載價格下跌 4%，那麼頭寸將在止損位平倉，而如果市場上漲至少 15%，那麼頭寸將在止盈位平倉。 

下圖顯示了剛剛列出的所有規則的總體策略的結果。 利潤曲線向上傾斜，儘管事實上在上一時期（2022 年）這個市場遭受了非常強烈的回撤，超過 80%（如圖 6 所示），但分析的策略能夠保持自我調低，簡單地降低風險 購買&持有 ETH。

最後，回撤 不超過 $3,000，相比於 超過$ 19,000 在審議期間。 與每筆交易的資本金 10,000 美元相比，這是一個不錯的數字。

總之，該策略已證明它可以在世界第二大流行的加密貨幣上獲利。 與其他加密貨幣一樣，以太坊也對 趨勢跟踪 邏輯，開盤區間突破的策略非常符合這個市場的性質。

直到下一次！