交易比特幣的每月偏差

透過對比特幣的偏見進行交易？ 在本文中，我們將嘗試盡可能多地了解世界上最著名的加密貨幣：比特幣的每月偏差。

月度偏差是指比特幣在該月內幾天的平均價格趨勢。 使用專有軟體，可以計算這種偏差並記錄該月內重複趨勢的存在。

具體來說，圖1 顯示了 Unger Academy 的專有軟體 Bias Finder 的結果，該軟體分析了 比特幣的價格 考慮以下間隔，該月平均移動：

• 24年2014月至2016年XNUMX月XNUMX個月（橘色線）
• 24年2017月至2019年XNUMX月XNUMX個月（黃線）
• 24年2020月至2022年XNUMX月XNUMX個月（紫色線）
• 2014-2022 年所有可用歷史記錄的平均值（藍線）

這些研究似乎表明，每個月末和月初之間似乎都有明顯的上升趨勢。 更具體地說，我們可以看到，從每個月的25日開始，到次月的前2-3天，都有一定的持續性上漲。 這種偏差或行為在所考慮的時間間隔內保持穩定，僅與平均值略有下降。 另一方面，在該月的其餘時間裡，平均存在一個偏側階段，其偏差與平均值相差太遠，無法考慮。

那麼月底購買比特幣並持有到下月初是否值得呢？ 這種反覆出現的行為可能是什麼原因？

為了找出答案，有必要進行適當的測試。

測試偏差查找器剛剛描述的規則就足夠了，以便能夠將這個想法是否對即時交易也有吸引力寫在紙上。

當然，這個想法從一開始就產生了建議，因為這種偏見，特別是與每月第一天有關的偏見，似乎呈現出一種真正令人羨慕的持續性。 如前所述，按區間劃分的曲線不會偏離平均值太多。 顯然，許多投資者決定在本月的前幾天將部分資金配置為比特幣。 也許是為了方便？ 可能是這樣，但在結果得到驗證之前還不確定。

為此，需要編寫簡單的說明，根據該說明，人們在每月 25 日購買比特幣，然後在下個月的第三天開盤時平倉。 交易持續時間約為 9-10 天，全年所有月份每月都會進行一筆交易。

結果如圖 2 所示，從一開始就令人鼓舞。 請記住，目前該策略不使用任何 止損 和止盈，但最多在 10 天後平倉。 這樣可以更好地評估 偏見觀念，但如果希望使用這種策略進行交易，建議使用停損。

交易規模以固定金額計算，具體為每個部位 10,000 美元。

從利潤曲線來看，該策略並不總是始終有效，2018 年或 2014 年回測之初等困難時期就證明了這一點。不過，目前來看，該策略似乎並沒有發揮作用。對75 年前6 個月比特幣大幅下跌（-2022%）的反應非常好。

作為進一步的測試，為了評估該想法的有效性，我們繼續在另一種加密貨幣：以太坊上測試該策略。 在這種情況下，回測數據將在2016 年3 月晚些時候開始。在圖2018 中，我們看到淨值線不如前一條線那麼好，而且對於該資產，該策略似乎需要更長的時間才能從所見的虧損中恢復XNUMX年。

儘管如此，結果也令人欣慰，該策略在更短的時間內產生了利潤，甚至高於比特幣，最重要的是減少了這些市場上出現的回撤的影響。

結論是，這項策略永遠無法複製在整個考慮期間持有這些資產所累積的巨額利潤，但它可以節省維持的非常困難的時刻（因為人們可能會退出市場）。

快樂的交易！

安德里亞·昂格爾