歷史表明假期交易有利於多頭：Morning Brief

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週五，十一月25，2022

今天的通訊是由 賈里德·布里克記者在雅虎財經上關注市場。 在 Twitter 上關注他 @SPY賈里德. 隨時隨地閱讀此和更多市場新聞 雅虎財經應用。

崛起並閃耀交易獵人！

對於那些通過睡眠消除色氨酸宿醉並且現在 任何監管機構都不批准 一頭扎進了黑色星期五的大量交易中， 半天 潛在的“交易”在股票市場等待。

是的，預計交易量會很低，並且在進入假期之前波動性已經低於今年的高水平。

但多年來，被縮短的黑色星期五交易時段為那些願意在市場上坐下來的投資者提供了一些機會。

僅在去年， 感恩節後會議 見證了道瓊斯指數經歷了一年中最糟糕的一天，因為一種名為 omicron 的新 COVID 變體首次出現。 WTI 原油在那個週五暴跌 13%，這是自大流行初期交易負值以來的最大跌幅。

如果我們將市場時鐘撥回 2009 年感恩節，當時世界仍未擺脫全球金融危機的影響，我們會發現還有更多的波動性。

2009 年黑色星期五清晨，風險市場遭到猛烈拋售，因為拯救迪拜主權債務的協議懸而未決。 隨著歐洲開始交易，美國股指期貨下跌 2%。 但最後一刻的交易激起了投資者的風險偏好。 當天以綠色收盤，兩個多月內都不會重新觸及低點。

回到 2014 年，石油輸出國組織 (OPEC) 出人意料地達成協議，維持石油產量水平不變，導致油價在感恩節和黑色星期五交易時段跌至多年低點。

公平地說，這些週五的超大價格波動是異常值。 正常情況是交易量小、波動幅度小的一天，這是進入 XNUMX 月的更大、看漲季節性的一部分。

故事繼續

幾十年來，The Stock Trader's Almanac 的 Jeff Hirsch 一直在撰寫有關這些趨勢的文章。 （他的父親耶魯赫希首先發現並 寫了 1972 年的聖誕老人集會.)

赫希發現，從 XNUMX 月到 XNUMX 月是“今年最好的連續三個月跨度”。 今年，這段時間也屬於赫希所說的四年總統週期的“最佳時期”——從中期選舉年的第四季度到選舉前的第二季度。

把這一切放在一起， 這是統計數據 從感恩節前的星期二到新年的第二個交易日的長期交易，其中包括狹義的 聖誕老人拉力賽.

自 1950 年以來，標準普爾 500 指數在此期間的平均漲幅為 2.65%，漲幅中值為 2.40%。 在平均期間 勝利 期間，當市場下跌時，該指數平均上漲 3.78% 和下跌 2.01%。 羅素 2000 平均收益為 3.38%，中值收益為 3.57%； 在平均上漲期間，該指數上漲 4.98%，在平均下跌期間下跌 2.69%。

在此期間，標準普爾 500 指數的勝率為 80.6%，羅素 2000 指數的勝率為 79.1%。 對於在今年的市場上尋求一些安慰的多頭來說，這還不錯。

赫希指出今年是不尋常的一年 鑑於今年迄今為止標準普爾 15.5 指數下跌 500%。 儘管主要股指今年迄今不太可能收復失地，但看漲的季節性仍然存在。

正如赫希所寫：“到目前為止，2022 年 XNUMX 月上漲的事實支持繼續上漲。”

今天看什麼

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收益

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